Российские ученые повысили точность прогноза акций
Новый метод требует в разы меньше вычислительных мощностейСпециалисты НИУ ВШЭ Вячеслав Маневич и Дмитрий Игнатов разработали подход, улучшающий прогнозирование финансовых рынков. Метод использует вейвлет-преобразования, которые представляют временной ряд как сумму компонент с разной детализацией. Это позволяет отделить шумы и требует значительно меньше вычислительных ресурсов.